反向套利
概述
2007年10月22日，沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点，即期货价格向下偏离现货价格（亦即反向偏离）584点，该合约于2007年11月16日到期。假设2007年的国债到期收益率为3.80%，沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。
2 扩展释义
2007年10月22日，沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点，即期货价格向下偏离现货价格（亦即反向偏离）584点，该合约于2007年11月16日到期。假设2007年的国债到期收益率为3.80%，沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。
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本词条最后更新于 2026-07-11 07:05:04
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