索丁诺比率
概述
它与夏普比率类似,不同的只是并不以标准偏离为标准,而是用下跌偏离,即投资组合偏离其平均跌幅的程度,来区分波动的好坏。
2 扩展释义
它与夏普比率类似,不同的只是并不以标准偏离为标准,而是用下跌偏离,即投资组合偏离其平均跌幅的程度,来区分波动的好坏。
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本词条最后更新于 2026-07-13 06:57:52
它与夏普比率类似,不同的只是并不以标准偏离为标准,而是用下跌偏离,即投资组合偏离其平均跌幅的程度,来区分波动的好坏。
它与夏普比率类似,不同的只是并不以标准偏离为标准,而是用下跌偏离,即投资组合偏离其平均跌幅的程度,来区分波动的好坏。
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